Lohad HMA Scalping System Inscrit Oct 2008 Statut: Membre 686 Posts Bon, je suis de retour avec encore un autre système. J'ai décidé de démarrer un nouveau thread pour celui-ci. Mon dernier système a été basé sur l'indicateur TG Vorticity, puis s'est transformé en un tout nouveau système qui n'a rien à voir avec l'indicateur TG Vorticity. Je vais vous dire que je n'ai travaillé que sur ce système depuis un peu plus d'une semaine. Donc, il n'y a pas beaucoup de données de test en arrière que j'ai. Je peux dire que j'ai été en avant de tester ce système et aussi couru à travers le simulateur, les deux avec des résultats assez bons pour moi de se sentir à l'aise dans le partage. Espérons que ce n'est pas un flash dans le système pan. Je suis un commerçant M1 donc la plupart de mes tests ont été sur le graphique M1. Il semble être bon sur M5 ainsi. Ce système est fondamentalement un système de croisement de MA avec quelques outils supplémentaires pour aider à offrir la confirmation. J'ai été un grand fan de la Hull MA et l'ont utilisé beaucoup dans mon commerce depuis longtemps. Donc, la Hull MA est le cadre de ce système. La raison de la création de ce système, c'est que nous savons tous que les systèmes de crossover MA fonctionnent très bien au cours des marchés tendances. Mais ils peuvent vous tuer dans des marchés variés ou agités. Donc, j'ai été à la recherche d'un moyen de négocier un système de Crossover MA qui me montrera seulement les mouvements qui semblent avoir le quotumpfquot requis pour me permettre de cuir chevelu, même dans les marchés de gamme. Aussi ces indicateurs agissent également comme un filtre qui, dans de nombreuses fois, aide à me tenir à l'écart d'un faible signal d'entrée. Maintenant je me rends compte que le terme quotumpfquot est subjectif. Mais quand je suis seulement à la recherche de 5 pips, il n'y a pas une tonne de quotumpfquot nécessaire. J'ai suivi beaucoup sur les enseignements Edgetraders et j'ai incorporé moins d'exposition à la théorie du marché. J'ai donc incorporé un TP 5 pip pour ce système. Mon objectif est de détecter les entrées solides avec la probabilité de gh haute d'entrer dans un mouvement qui a assez de pousser à sac 5 pips. Dans les marchés plus lents, je suis connu pour avoir un TP de 3 pips. TIME FRAME: M1 (semble travailler sur les autres TF, mais pas testé) PAIRS: EU, GU (Ce sont les seules paires que j'ai testé). HEURES DE COMMERCE: Je commerce principalement à Londres ouvert 3:00 AM CST à environ 6:30 CST. Toutefois, si j'ai le temps de négocier plus longtemps, je vais aller à environ 10h00 HNC. TP: 5 Pips (C'est subjectif à votre goût personnel). SL: Veuillez vous reporter au tableau ci-joint. Habituellement, le dernier swing hilow ou arrêt mental de 10 pips. Je sais que ce n'est pas un ratio RR conventionnel. SORTIES: Veuillez consulter le tableau ci-joint. HMA - (24, plus rapide HMA) HMA Russe Couleur - (36, plus lent HMA) FENÊTRE 1: Les bougies HMA - (Utiliser sur un graphique en ligne pour montrer les bougies) HMA Histo - (24,0,3) FENÊTRE 2: MACD AVEC CROSSING - (12,26,9) Rads T3 Stochastique - 13,3,3 (Blanc) THV Horloge à bougies FENETRE 3: StochasticColorV1.034D - (10,3 , 3) 1. Les croix de prix MA et la bougie est bleue 2. HMA Histo est bleu 3. Macd a traversé montrant long. 4. Rads T3 Stoch est au-dessus de la Macd 5. Couleur Stoch est bleu montrant La plupart du temps, je vais entrer sur la prochaine bougie après la bougie, qui a satisfait à ce critère se ferme. Aussi je cherche à avoir le prix dépasser la bougie quottriggerquot. 1. Prix Croix MA et la bougie est rouge 2. HMA Histo est rouge 3. Macd a traversé montrant court. 4. Rads T3 Stoch est en dessous de la Macd 5. Couleur Stoch est rouge montrant La plupart du temps, je vais entrer sur la prochaine bougie après la bougie, qui a satisfait à ce critère se ferme. Aussi je cherche à avoir le prix dépasser la bougie quottriggerquot. Alors n'hésitez pas à jeter un oeil à ceci et offrir des commentaires ou des idées. Même si mon dossier ne le prouve pas, je tente d'établir un plan. Donc, si vous êtes à offrir de nouveaux indicateurs, s'il vous plaît tester d'abord avant de le jeter ici. Je suis toujours à la recherche d'améliorer les systèmes, mais je veux éviter un tas d'indicateurs étant jeté autour avec aucun test fait avec elle. Image attachée (cliquez pour agrandir) Publié dans Hull Moyenne mobile HMA Espoir que le week-end se passe bien. Je présente ici différents systèmes de trading que j'ai utilisés dans le passé et de les comparer avec mon Hull Boucle Bollinger bandes moyennes (HMA). Mon premier système de trading: EMAs et RSI Trend Trading System Mon coach, l'un des meilleurs commerçants de ma ville, a passé seulement 10 minutes par téléphone et encore 10 minutes en personne pour m'apprendre ce système de trading tendance simple mais puissant en 2005 Pour négocier MCX Gold Futures. À son incrédulité totale, j'ai triplé mon capital en moins de 100 jours et le même que j'ai perdu en moins de 30 jours. Pour rappeler, sur le nombre total de transactions échangées au cours de ces 100 jours, j'avais perdu seulement mes 2 premiers métiers et le reste étaient tous des gagnants la plupart d'entre eux étaient des métiers de position. L'essoufflement total est principalement attribuable à la confiance excessive mais non au système. C'était la première leçon que j'ai appris en tant que commerçant. Le seul inconvénient de ce système que je connais est rabattement, autrement que c'est l'un des meilleurs systèmes de trading de tendance. J'ai mentionné dans le tableau lui-même les paramètres EMA. Mon deuxième système commercial Quand j'ai trébuché sur Ninjatrader, j'ai commencé à apprendre le codage des indicateurs de mon ami proche de Mumbai et aussi des forums de Ninjatrader. J'ai développé mon propre indicateur pour 4 MA Crossing avec l'évolution des couleurs de fond et de barre pour m'aider à obtenir de meilleurs effets visuels, mais à ce moment-là, je didn8217t ont accès en direct aux stocks indiens et tout l'exercice était destiné à forex futures et mini-russell 2000 index Futures. 4 MA Crossing Day Trading System Les principaux inconvénients de ce système, les problèmes de tirage habituels et surtout ne peut pas être reproduit dans le logiciel de cartographie disponible en Inde, au moins à ma connaissance. J'ai utilisé IRIS du logiciel Spider depuis 2006 le pire en service utilisé Falcon de fiables le meilleur service et le prix mais un logiciel légèrement encombrant. Les deux n'ont pas de fonctionnalités pour créer des indicateurs personnalisés parce que les deux sont plus ou moins le même logiciel avec les mêmes fonctionnalités. Mon troisième système commercial Enfin, quand j'ai eu le live feed de sujets NSE pour Ninjatrader, après quelques mois de trading, j'ai décidé it8217s temps élevé, j'avais développé un système qui m'aider à surmonter mon problème de drawdown majeur et en même temps, le Système doit être simple, utiliser des indicateurs connus, retirer whipsaws et devrait être réplicable à d'autres logiciels de cartographie tels que Amibroker en cas de perte Ninjatrader feed. Bien que j'avais utilisé Hull Moving Average (HMA) dans MT4, je n'avais pas passé beaucoup de temps à comprendre les nuances de celui-ci et même était le cas avec les bandes de Bollinger. Après avoir testé diverses combinaisons de nombres, je me suis réduit à 26 pour HMA et la combinaison la plus inhabituelle et inouïe, à ma connaissance, pour Bollinger Bands 14 MA et Standard Deviation 8211 0,26. Pendant toute la période d'expérimentation, j'ai dû faire face et accepter plusieurs métiers perdants parce que je don8217t croient en testant un système dans le compte démo. Il a fallu un certain temps pour établir la connexion entre moi et mon système, mais finalement il en valait la peine. Hull Bollinger Bandes système de négociation HMA Bollinger bandes système de négociation est très une tendance et le système de négociation discrétionnaire semblable à mes autres systèmes de négociation, mais ma principale question de retrait a largement été surmontée. En ce qui concerne les inconvénients de ce système, il peut ne pas être approprié pour tous les cadres de temps, le mieux adapté pour tout intervalle de temps inférieur à 30 minutes. Un autre inconvénient notable sera, pas tous les logiciels de cartographie et live streaming en ligne graphiques aura Hull Moyenne mobile (HMA) et permettra Bollinger Bands Standard Deviation d'être configuré ci-dessous 1. That8217s il pour l'instant. Fin de semaine sain et riche Finances saines et riches Quelle étrange étroitesse d'esprit maintenant, c'est que de penser que les choses que nous ne connaissons pas sont meilleures que les choses que nous avons connues. Eh bien, pendant que la semaine se terminait avec la RGAE toujours suspendue au-dessus de la tête, n'éprouvez ni l'économie ni l'inflation qui nous importe, le rassemblement d'aujourd'hui aurait certainement, dans une certaine mesure, soulagé quelque part. Juste un rappel, si elle est utile à l'un d'entre vous, j'ai pris 2 métiers dans les 45 premières minutes d'abord de JSWSTEEL 7 points et le deuxième de JUBLFOOD 6,5 points et avec qui j'ai quitté pour la journée. JUBLFOOD a poursuivi son rallye sans relâche soutenu par un bon volume pendant que, JSWSTEEL et la banque d'état de l'Inde sont restés soumis. J'ai joint pour votre référence une capture d'écran de Nifty Futures tick chart prise de ODIN. J'ai été étonné par le genre de volume qui a coulé dans le Nifty Futures. Espérons que les esprits élevés continueront à travers la semaine prochaine qui a à peine 3 séances suivies d'un long week-end. Présentant ici mon intraday ainsi que des graphiques quotidiens pour votre référence. Moyennes mobiles: Améliorez votre stratégie de négociation Les commerçants ont longtemps utilisé les moyennes mobiles pour mesurer l'élan et définir les domaines de soutien et de soutien. la résistance. Les moyennes mobiles sont calculées en faisant la moyenne de la valeur d'un cours de sûreté sur une période déterminée, le résultat étant une courbe qui lisse les fluctuations de prix. Cette principale faiblesse des outils réside dans la façon dont il est calculé parce que c'est une moyenne calculée en utilisant les prix du passé, une moyenne mobile simple va retarder l'activité des prix courants. La moyenne mobile de Hull tient compte de cette limitation. L'indicateur HMA Alan Hulls moyenne mobile est un indicateur qui non seulement améliore sur une bonne fluctuations de prix thingsmoothing mais il prend également sur les moyennes mobiles nemesis arche: décalage des prix. La moyenne mobile Hull accomplit ces choses en utilisant la racine carrée d'une période donnée plutôt que la période réelle elle-même. Formule moyenne mobile de la coque Commençons par la courbe améliorée lissant la moyenne mobile de la coque. Ceci est réalisé en prenant une moyenne de la moyenne. Ce faisant crée une courbe plus lisse, mais il provoque également l'indicateur à la traîne encore plus loin derrière les prix actuels. Hull a reconnu le coût de ce lissage de la courbe et donc l'a équilibrée avec la composante de réduction du retard de sa formule. Hull explique comment il minimise le retard de sa moyenne mobile en utilisant une série de nombres de 0 à 9 comme prix points, avec 9 étant le prix le plus récent. Il commence par calculer la moyenne mobile simple de 10 périodes de la série, ce qui donne un point médian de 4,5. Évidemment, cela est à la traîne par rapport au prix le plus récent. Ensuite, Hull ordonne aux lecteurs de diviser par deux la période de la moyenne à 5 et de l'appliquer aux nombres les plus récents de 5, 6, 7, 8 et 9, le résultat étant le point médian de 7. Ce milieu est ensuite ajouté à la différence Entre les deux moyennes, ou 2,5 (7 - 4,5), ce qui donne une somme de 9,5 (7 2,5). Comme le prix actuel est de 9, il s'agit d'une légère surcompensation, mais Hull explique que cela est utile car il compense l'effet de retard de la moyenne emboîtée. La formule de la moyenne mobile Hull est la suivante: Entier (Racine carrée (période)) WMA 2 x Entier (Période2) WMA (Prix) - Période WMA (Prix) La stratégie HMA: Avantages et inconvénients Les prix actuels peuvent également être considérés comme une faiblesse dont les commerçants doivent être conscients. Un article de Hull Moving Average par Traders Corner décrit cette tendance comme une sorte de rear-ending le gars en face de vous si vous suivez trop près. En outre, la moyenne mobile Hull ne doit pas être utilisée pour générer des signaux de croisement, car cette technique repose sur l'élément même que l'HMA cherche à éliminer. En raison de sa nature plus opportune, la moyenne mobile Hull est un indicateur utile pour indiquer les points de retournement pour les entrées et la sortie ou comme un filtre pour prêter de la certitude à votre prochain mouvement. La moyenne mobile Hull a des limites, mais elle accomplit ce qu'elle prévoit de faire améliorer la fluidité des courbes tout en diminuant le problème du décalage qui hante la plupart des moyennes mobiles. Copyright 2012-2016 Farnsfield Research Tous droits réservés Risque Disclaimer En saisissant vos informations, vous acceptez et acceptez de recevoir des courriels et des informations de Farnsfield Research et de ses sociétés affiliées. Toutes les communications contenues dans cet e-mail ne sont données qu'à titre informatif et ne constituent pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, de devises, y compris les options au comptant, à terme et / ou aux options ou tout autre instrument financier. Toute question ou recommandation contenue dans le présent document peut ne pas convenir à tous les investisseurs. En outre, toute question offerte ici n'est pas garantie ou approuvée par Farnsfield Research, Inc. pas FDIC assurés et peut perdre de la valeur. 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On trouvera ci-joint les états d'un compte de négociation à terme sur marchandises (le Compte) tenu par un client d'une société de courtage. Le client est abonné au service de négociation de conseil (le Service). Sur la base de certaines déclarations faites par le courtier clients, les transactions dans le compte ont été effectuées en fonction des signaux de négociation générés par le Service. Toutefois, le compte ne peut pas être vérifié que tous les signaux de négociation ont été suivies. De plus, il est possible que le client qui tient le compte ait pris des décisions discrétionnaires qui n'étaient pas le résultat de signaux commerciaux générés par le Service. En outre, la performance du compte est également affectée par les commissions de courtage et les frais de transaction facturés au compte. Les commissions de courtage et les frais de transaction varient. En outre, le service recommande que les abonnés qui suivent les signaux de négociation maintiennent un solde de compte minimum afin d'avoir des capitaux propres suffisants sur les positions de marge résultant des signaux de négociation. Le Compte n'a peut-être pas maintenu le solde minimum recommandé. Par conséquent, le rendement du Compte peut ne pas refléter nécessairement la performance des Services. De plus, les déclarations ne reflètent que la performance du Compte au cours de la période présentée. Aucune représentation n'est faite du rendement passé ou futur des comptes a été ou sera comparable à la performance incluse dans les états. Les relevés vous sont fournis afin de vous informer des types de transactions et des positions qui résultent du Service. Les déclarations ne peuvent être distribuées sans l'autorisation écrite de Farnsfield Research. Avis de non-responsabilité des gouvernements des États-Unis - Commodity Futures Trading Commission. Forex, les contrats à terme et le négoce d'options ont de grandes récompenses potentielles, mais aussi un risque potentiel important. Vous devez être conscient des risques et être disposé à les accepter afin d'investir dans les marchés à terme et d'options. Ne commerce avec l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Ce courrier électronique n'est ni une sollicitation ni une offre de contrats à terme ou d'options BuySell. Aucune représentation n'est faite que n'importe quel compte sera ou est susceptible d'atteindre des profits ou des pertes semblables à ceux discutés sur ce courriel. Le rendement passé de tout système ou méthode de négociation n'est pas nécessairement indicatif des résultats futurs. Trading implique des risques élevés et vous pouvez perdre beaucoup d'argent. LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES ONT DE NOMBREUX LIMITATIONS INHERENTES, CERTAINES QUI SONT DÉCRITES CI-DESSOUS. AUCUNE REPRÉSENTATION N'EST FAITE QUE TOUT COMPTE EST OU PEUT PROBABILITÉ D'OBTENIR DES BÉNÉFICES OU DES PERTES SIMILAIRES À CELLES INDIQUÉES. EN FAIT, IL YA DES DIFFÉRENCES FRÉQUEMMENT SHARP ENTRE LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES ET LES RÉSULTATS RÉELS POSSÉDÉS PAR UN PROGRAMME DE COMMERCE PARTICULIER UNE DES LIMITATIONS DES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHETIQUE EST QU'ILS SONT GÉNÉRALEMENT PRÉPARÉS AVEC LE BÉNÉFICE DE HINDSIGHT. EN OUTRE, LA COMMERCIALISATION HYPOTHÉTIQUE N'INVITENT PAS DE RISQUE FINANCIER, ET NON UN EXPOSÉ COMMERCIAL HYPOTHÉTIQUE PEUT COMPTE COMPTE DE L'INCIDENCE DU RISQUE FINANCIER DANS LA NÉGOCIATION ACTUELLE. PAR EXEMPLE, LA CAPACITÉ D'ATTÉNUER LES PERTES OU D'ADHÉRER À UN PROGRAMME PARTICULIER DE NÉGOCIATION EN VUE DE PERTES COMMERCIALES EST DES POINTS MATÉRIELS QUI PEUVENT ÉGALEMENT AFFÉRIER LES RÉSULTATS DE COMMERCE RÉELS. IL Y A D'AUTRES FACTEURS RELATIFS AUX MARCHES EN GÉNÉRAL OU À LA MISE EN OEUVRE D'UN PROGRAMME DE NÉGOCIATION SPÉCIFIQUE QUI NE PEUT PAS ÊTRE COMPLETEMENT COMPTABLE POUR LA PRÉPARATION DES RÉSULTATS HYPOTHÉTIQUES DE LA PERFORMANCE ET TOUTES DESQUELLES PEUVENT AFFECTER ADVERSEMENT LES RÉSULTATS ACTUELS DE NÉGOCIATION.
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