Moyenne Mobile Exponentielle

Les EMA de 12 et 26 jours sont les moyennes à court terme les plus populaires et elles sont utilisées pour créer des indicateurs comme la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) et l'oscillateur de prix en pourcentage (PPO). En général, les EMA de 50 et de 200 jours sont utilisés comme signaux d'évolution à long terme. Les commerçants qui utilisent l'analyse technique trouvent des moyennes mobiles très utiles et perspicaces lorsqu'elles sont appliquées correctement, mais créent des ravages lorsqu'elles sont mal utilisées ou mal interprétées. Toutes les moyennes mobiles couramment utilisées dans l'analyse technique sont, par leur nature même, des indicateurs en retard. Par conséquent, les conclusions tirées de l'application d'une moyenne mobile à un graphique de marché particulier devraient être de confirmer un mouvement de marché ou d'indiquer sa force. Très souvent, au moment où une ligne d'indicateurs de la moyenne mobile a fait un changement pour refléter une évolution significative du marché, le point optimal d'entrée sur le marché a déjà dépassé. Un EMA sert à atténuer ce dilemme dans une certaine mesure. Parce que le calcul EMA place plus de poids sur les dernières données, il étreint l'action de prix un peu plus serré et réagit donc plus rapidement. Ceci est souhaitable lorsqu'un EMA est utilisé pour dériver un signal d'entrée de négociation. Interprétation de l'EMA Comme tous les indicateurs de la moyenne mobile, ils sont beaucoup mieux adaptés aux marchés tendances. Lorsque le marché est dans une tendance forte et soutenue à la hausse. La ligne indicatrice EMA affichera également une tendance haussière et vice-versa pour une tendance à la baisse. Un commerçant vigilant ne sera pas seulement attention à la direction de la ligne EMA, mais aussi la relation du taux de changement d'une barre à l'autre. Par exemple, lorsque l'action de prix d'une forte tendance haussière commence à s'écraser et à inverser, le taux de changement de l'EMA d'une barre à l'autre commencera à diminuer jusqu'à ce que la ligne d'indicateur s'atténue et que la vitesse de changement soit nulle. En raison de l'effet retardé, par ce point, ou même quelques bars avant, l'action de prix aurait déjà inversé. Il s'ensuit donc que l'observation d'une diminution constante du taux de variation de l'EMA pourrait elle-même être utilisée comme un indicateur qui pourrait mieux contrer le dilemme causé par l'effet retardé des moyennes mobiles. Utilisations courantes de l'EMA Les EMA sont couramment utilisés en conjonction avec d'autres indicateurs pour confirmer les mouvements significatifs du marché et pour évaluer leur validité. Pour les commerçants qui négocient des marchés intraday et rapide, l'EMA est plus applicable. Très souvent, les commerçants utilisent les EMA pour déterminer un biais de négociation. Par exemple, si un EMA sur un graphique quotidien montre une forte tendance à la hausse, une stratégie des commerçants intraday peut être de négocier uniquement du côté long sur un graphique intraday. Important informations légales sur l'e-mail que vous allez envoyer. En utilisant ce service, vous acceptez de saisir votre véritable adresse e-mail et de l'envoyer uniquement aux personnes que vous connaissez. Il est une violation de la loi dans certaines juridictions de faussement vous identifier dans un courriel. Toutes les informations que vous fournissez seront utilisées par Fidelity uniquement dans le but d'envoyer le courriel en votre nom. La ligne d'objet de l'e-mail que vous envoyez sera Fidelity: Votre email a été envoyé. Fonds communs de placement et placement dans les fonds communs de placement - Fidelity Investments Cliquer sur le lien ouvrira une nouvelle fenêtre. Moyenne mobile exponentielle (EMA) Description La moyenne mobile exponentielle (EMA) est semblable à la moyenne mobile simple (SMA), en mesurant la direction de tendance sur une période de temps. Cependant, alors que SMA calcule simplement une moyenne des données de prix, EMA applique plus de poids aux données qui sont plus courantes. En raison de son calcul unique, EMA suivra les prix plus étroitement qu'une SMA correspondante. Fonctionnement de cet indicateur Utilisez les mêmes règles que celles qui s'appliquent à SMA lors de l'interprétation d'EMA. Gardez à l'esprit que l'EMA est généralement plus sensible aux mouvements de prix. Cela peut être une arme à double tranchant. D'un côté, il peut vous aider à identifier les tendances plus tôt qu'un SMA. D'un autre côté, l'EMA éprouvera probablement plus de changements à court terme qu'un SMA correspondant. Utilisez l'EMA pour déterminer l'orientation de la tendance, et le commerce dans cette direction. Lorsque l'EMA se lève, vous pouvez envisager d'acheter lorsque les prix plongent près ou juste en dessous de l'EMA. Lorsque l'EMA tombe, vous pouvez envisager de vendre lorsque les prix rallye vers ou juste au-dessus de l'EMA. Les moyennes mobiles peuvent également indiquer les zones de soutien et de résistance. Une EMA montante tend à soutenir l'action sur les prix, tandis qu'une baisse EMA tend à fournir une résistance à l'action des prix. Cela renforce la stratégie d'achat lorsque le prix est proche de la hausse EMA et la vente lorsque le prix est proche de la baisse EMA. Toutes les moyennes mobiles, y compris l'EMA, ne sont pas conçues pour identifier un métier à la base exacte et au sommet. Moyennes mobiles peuvent vous aider à négocier dans la direction générale d'une tendance, mais avec un retard aux points d'entrée et de sortie. L'EMA a un délai plus court que le SMA avec la même période. Calcul Vous devriez remarquer comment l'EMA utilise la valeur précédente de l'EMA dans son calcul. Cela signifie que l'EMA inclut toutes les données de prix dans sa valeur actuelle. Les données sur les prix les plus récentes ont le plus d'impact sur la moyenne mobile et les données sur les prix les plus anciens n'ont qu'un impact minimal. EMA (K x (C - P)) P Où: C Prix actuel P Périodes précédentes EMA (A SMA est utilisé pour les premiers calculs de période) K Constante de lissage exponentielle La constante de lissage K applique le poids approprié au prix le plus récent. Il utilise le nombre de périodes spécifiées dans la moyenne mobile. Indicateurs associés La SMA est la moyenne mobile la plus facile à construire. C'est simplement le prix moyen sur la période spécifiée. Analyse technique se concentre sur l'action du marché spécifiquement, le volume et le prix. L'analyse technique n'est qu'une approche pour analyser les stocks. Lors de l'examen des stocks à acheter ou à vendre, vous devez utiliser l'approche que vous êtes le plus à l'aise. Comme pour tous vos placements, vous devez déterminer vous-même si un placement dans un ou plusieurs titres particuliers vous convient selon vos objectifs de placement, votre tolérance au risque et votre situation financière. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Recharger l'indicateur: Moyennes mobiles simples par rapport aux exponentielles Note des éditeurs: Intéressé par un autre lancer Consultez les indicateurs de tendance suivant les indicateurs de négociation basés sur la fourchette. Parmi les centaines d'études d'analyse technique et d'indicateurs disponibles pour les commerçants, peut-être aucun n'est plus largement utilisé que la moyenne mobile. Devinez quoi Il existe plusieurs types de moyennes mobiles, basées sur des calculs différents. Comprendre quel type fonctionne bestand whenis la clé pour effectivement l'ajout de la moyenne mobile à votre boîte à outils graphiques de base. Moyennes mobiles des données de prix lisses pour former un indicateur technique de suivi des tendances. Ils ne prédisent pas la direction des prix à la place, ils définissent la direction actuelle avec un décalage. Moyenne mobile simple Comme le nom l'indique, la moyenne mobile simple (SMA) est la forme la plus élémentaire de cet indicateur technique. Pour les stocks, il est calculé en additionnant tous les cours de clôture pour un nombre déterminé de périodes, puis en divisant ce total par le nombre de périodes. Par exemple, si vous voulez trouver le SMA actuel d'un stock d'une durée de 10 jours, vous additionnez chacun des cours de clôture pour les 10 derniers jours, puis divisez par 10. Avec chaque nouvelle journée, le premier jour Une série de 10 jours serait supprimée du calcul et le nouveau jour serait ajouté. Moyenne mobile exponentielle La moyenne mobile exponentielle (EMA) est le cousin le plus sophistiqué de SMA. Le calcul débute de la même manière que SMA, mais est modifié pour que les points de données les plus récents de la série aient plus de poids que les plus anciens. Lorsque des points de données plus frais deviennent obsolètes, leur pondération dans le calcul diminue exponentiellement du nom. Par exemple, dans un EMA de 10 jours, le point de données le plus récent comptera comme 18,2 du calcul total, mais le 10e, et le plus ancien, compterait comme seulement 3. Alerte mathématique le multiplicateur est crunched comme ceci: Une bizarrerie intéressante de l'EMA Est que seulement environ 87 des données utilisées pour calculer l'indicateur est prise à partir du nombre réel de barres de prix indiquées dans la longueur de la moyenne. En raison de la nature de la décroissance exponentielle, les données d'une EMA sont prises à partir d'une quantité infinie de périodes historiques, bien que pour toutes les raisons pratiques, une fois dépassée la longueur de la moyenne, la pondération est si infinitésimale que sa non pertinence. Quand utiliser chacun Avec des moyennes mobiles en général, plus la période est longue, plus il est lent de réagir au mouvement des prix. Mais tout le reste étant égal, une moyenne mobile exponentielle suivra le prix plus étroitement qu'une simple moyenne mobile. Pour cette raison, EMA est généralement considéré comme plus approprié dans le commerce à court terme. Les mêmes caractéristiques qui font EMA mieux adapté pour les transactions à court terme limiter son efficacité quand il s'agit de long terme. Bien que EMA se déplacera avec le prix plus tôt que SMA, il aura également tendance à obtenir whipsawed, ce qui le rend moins que idéal pour déclencher les entrées et les sorties sur les graphiques quotidiens. Le SMA, avec son retard intégré, a tendance à lisser l'action de prix au fil du temps, ce qui en fait une tendance bonne indicateurs de long quand le prix est supérieur à la moyenne et plat (ou court) quand il est en dessous. Une moyenne mobile simple peut également être efficace comme indicateur de support et de résistance. La figure 1 compare les deux types appliqués à un stock individuel. Considérez les moyennes mobiles comme les éléments constitutifs des autres indicateurs techniques et des superpositions, y compris les bandes de Bollinger, la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) et plus encore. FIGURE 1: MOYENS MOYENS, TABLEAU. Dans ce graphique quotidien, la moyenne mobile exponentielle (ligne rouge) a suivi le prix un peu mieux que la moyenne mobile simple (ligne bleue), bien que tous deux soutiennent la tendance (flèches vertes). Lorsque la tendance s'est terminée et que le prix s'est déplacé de côté, l'EMA en tant que signal de réentrée a provoqué deux fois une action de balais (flèches violettes). En utilisant le SMA, le signal de réentrée ne vient que lorsque la tendance est entièrement rétablie. Graphique source: TD Ameritrades thinkorswim plateforme. À des fins d'illustration seulement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Futures, avec confiance TD Ameritrades plateforme thinkorswim peut vous aider à découvrir les tendances des marchés à terme, mettre en œuvre vos stratégies, et commencer à négocier avec confiance.